Cтратегия торговли EUR/USD основанная на математической модели Шерха.

Опубликовано 09:06 05.11.2009


.

  В среду мне удалось заработать ещё больше, чем во вторник. Рынок по-прежнему продолжает двигаться в нашем ритме.

 Длинную позицию, открытую во вторник, удалось закрыть выше математических уровней на продажу. От тех же уровней была открыта короткая позиция:

EUR/USD Stop 1.4852 ∆ 196 pips

EUR/USD sell 1.4852.

 

  Математический анализ ценовых рядов показывает:

  -Пара EUR|USD консолидируется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.4835

 Колебания в диапазоне 1.4732-1.4833 устойчивы в пределах 100 пипсов.

 


(Рис 1)

Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

1). Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

    1.4785- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.70

    1.4760- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.85

    1.4734- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92

Sell

2).В соответствии с направлением движения рынка:

  Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

  1.4886- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.70. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4911

  1.4911- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0,85. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4937

1.4937 вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

   В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.

 


 (Для наглядности рис.2 рекомендуется строить самостоятельно)

    *Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

  *Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновероятен.

 Сигналы для входа в рынок:

  Уровни, которые предлагаются для входа в рынок рассчитаны в соответствии СКО и коэффициентом вариации. Следует открывать позиции - не именно на них - а относительно них, учитывая направление движения на младших таймфреймах, учитывая колебания цен.

     В Модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

   В тоже время, в отношении стратегий Модели:

  1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

  2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

  3. не забываем про направление вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

 4. Целесообразно учитывать структуру риска. На каждом уровне - своя вероятность убытка. Чем дальше уровень отстоит от цены, тем данная вероятность ниже. В зависимости от объёма депозита рекомендуется изменять объём позиции.

Аналитик МФХ FIBO Group,


Все аналитические обзоры за сегодня

"Аналитика финансовых рынков" для Яндекс.Бар